Сравнение JPST с EVSB

С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 7.23, что выше коэффициента Шарпа EVSB равного 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPST и EVSB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности EVSB в 4.68%

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и EVSB.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.