PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. EVSB is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past year, EVSB returned 4.69% vs 3.25% for BNDW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и BNDW

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%5.12%6.04%1.84%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%8.24%

Correlation

The correlation between EVSB and BNDW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.31

The correlation between EVSB and BNDW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

EVSB vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.10
0.98

+5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.68
1.39

+9.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.17

+1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.53

1.21

+17.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.58

3.42

+105.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.98

+5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.97

0.38

+6.59

Просадки

Сравнение просадок EVSB и BNDW

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-17.22%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-2.70%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.98%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.96%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и BNDW

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.31%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

2.63%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

3.36%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

5.21%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

4.90%

-4.08%

Сравнение комиссий EVSB и BNDW

EVSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и BNDW

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and BNDW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs BNDW's -17.22%.

On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 3.25% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for EVSB.

EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.21% for BNDW.

EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.05% for BNDW.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор