Сравнение EVSB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
EVSB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSB и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSB и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.90% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
EVSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSB и GSST
EVSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSB vs. GSST — Ранг доходности на риск
EVSB
GSST
Сравнение EVSB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.33 | 6.29 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.80 | 11.28 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.52 | 3.26 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.04 | 18.26 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.60 | 113.51 | -27.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33 | 6.29 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.97 | 3.72 | +3.25 |
Корреляция
Корреляция между EVSB и GSST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и GSST
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и GSST
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -3.51% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.25% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.04% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и GSST
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.25% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.73% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.63% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.87% | -0.04% |