PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с OXLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past year, EVSB returned 4.60% vs -26.17% for OXLC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -13.51%.

EVSB

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
1.34%
1 месяц
12.88%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-26.17%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и OXLC

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.89%5.12%6.04%1.84%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-13.51%-24.38%24.58%3.68%

Correlation

The correlation between EVSB and OXLC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC

Доходность на риск

EVSB vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVSBOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.94
-0.59

+6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.46
-0.74

+11.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.68

0.90

+1.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.16

-0.51

+18.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.88

-0.93

+104.80

EVSB vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVSB и OXLC

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-74.58%

+74.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-51.38%

+51.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.05%

+38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-14.05%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

28.19%

-28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и OXLC

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.23%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

25.53%

-25.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

37.08%

-36.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

44.20%

-43.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

28.73%

-27.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

43.36%

-42.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и OXLC

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности OXLC в 76.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		76.60%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and OXLC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (25.53%) compared to EVSB (0.23%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs OXLC's -74.58%.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор