Сравнение EVSB с OXLC
EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past year, EVSB returned 4.71% vs -38.24% for OXLC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVSB и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%.
EVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -21.55%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам EVSB и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -21.55% | -24.38% | 24.58% | 4.31% |
Correlation
The correlation between EVSB and OXLC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSB vs. OXLC — Ранг доходности на риск
EVSB
OXLC
Сравнение EVSB c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.79 | +1.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.60 | -0.72 | +19.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 109.03 | -1.29 | +110.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11 | -1.12 | +7.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.94 | 0.08 | +6.86 |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и OXLC
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSB | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -74.58% | +74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -53.56% | +53.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -43.81% | +43.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -13.96% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 29.75% | -29.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и OXLC
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSB | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.37% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 27.87% | -27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 34.31% | -33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 25.91% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 42.48% | -41.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и OXLC
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности OXLC в 46.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 46.65% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Часто задаваемые вопросы
EVSB and OXLC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (5.37%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs OXLC's -74.58%.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSB и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор