PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSB с OXLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSB и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSB и OXLC

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		0.86%5.12%6.04%1.84%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%.

EVSB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с BNDXEVSB с CLOZEVSB с BNDWEVSB с MINT
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

EVSB vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.25

-1.15

+6.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.65

-1.59

+10.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

0.78

+1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.82

-0.72

+15.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.28

-1.40

+85.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25

-1.15

+6.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.94

0.07

+6.86

Корреляция

Корреляция между EVSB и OXLC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и OXLC

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности OXLC в 51.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.68%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок EVSB и OXLC

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и OXLC.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSBOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-74.58%

+74.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-57.17%

+56.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-45.26%

+45.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-13.63%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

29.45%

-29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и OXLC

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSBOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

12.04%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

29.30%

-28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

37.04%

-36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

26.34%

-25.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.83%

42.63%

-41.80%