Сравнение EVSB с OXLC
EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past year, EVSB returned 4.45% vs -5.71% for OXLC. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EVSB и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -3.15%.
EVSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.53%
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $1.41M | $2.00M | |
| $8.27M | $8.08M | $9.45M |
Сравнение доходности по годам EVSB и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 2.39% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 3.68% |
Correlation
The correlation between EVSB and OXLC is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSB vs. OXLC — Ранг доходности на риск
EVSB
OXLC
Сравнение EVSB c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSB | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | 1.02 | +1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.57 | -0.12 | +17.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.68 | -0.23 | +99.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSB и OXLC
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSB | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -74.58% | +74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -47.99% | +47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.63% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -14.20% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 24.96% | -24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и OXLC
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.18%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSB | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 6.19% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 32.69% | -32.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 42.99% | -42.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 28.63% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 43.30% | -42.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и OXLC
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности OXLC в 67.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.54% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Часто задаваемые вопросы
EVSB and OXLC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (6.19%) compared to EVSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs OXLC's -74.58%.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSB и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор