PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVSB с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с OXLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past year, EVSB returned 4.63% vs -22.83% for OXLC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -6.44%.

EVSB

1 день
0.01%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.08%
С начала года
2.18%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.20%
С начала года
-6.44%
1 год
-22.83%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и OXLC

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		2.18%5.12%6.04%1.84%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-6.44%-24.38%24.58%3.68%

Correlation

The correlation between EVSB and OXLC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с CLOZEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с EVSDEVSB с BNDXEVSB с BNDW
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC

Доходность на риск

EVSB vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVSBOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.88
-0.52

+6.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.27
-0.58

+10.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.63

0.92

+1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.30

-0.45

+18.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.42

-0.82

+104.24

EVSB vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 5.88, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVSB и OXLC

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-74.58%

+74.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-50.56%

+50.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.99%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-14.14%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

27.99%

-27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и OXLC

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.21%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

7.06%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

37.07%

-36.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

44.29%

-43.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.81%

28.76%

-27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

43.29%

-42.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и OXLC

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности OXLC в 70.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.57%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		70.82%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and OXLC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (7.06%) compared to EVSB (0.21%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs OXLC's -74.58%.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор