Сравнение EVSB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
EVSB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSB и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSB и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.86% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
EVSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSB и BNDX
EVSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSB vs. BNDX — Ранг доходности на риск
EVSB
BNDX
Сравнение EVSB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 0.85 | +4.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.65 | 1.19 | +7.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.15 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | 1.01 | +13.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.28 | 4.10 | +80.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 0.85 | +4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.94 | 0.61 | +6.33 |
Корреляция
Корреляция между EVSB и BNDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и BNDX
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и BNDX
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -16.23% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -2.93% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.99% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.10% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.72% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и BNDX
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.74% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.29% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 3.21% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 4.81% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 4.05% | -3.22% |