PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). EVSB is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past year, EVSB returned 4.69% vs 1.86% for BNDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%.

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и BNDX

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%5.12%6.04%1.84%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%7.43%

Correlation

The correlation between EVSB and BNDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.26

The correlation between EVSB and BNDX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVSB и BNDX

Секторы
EVSB
BNDX

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

EVSB
0.3%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

EVSB

-

BNDX

-

Коммуникационные услуги

EVSB

-

BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

EVSB

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

EVSB

-

BNDX

-

Энергетика

EVSB

-

BNDX
0.0%

Здравоохранение

EVSB

-

BNDX
0.0%

Промышленность

EVSB

-

BNDX
0.0%

Недвижимость

EVSB

-

BNDX
0.0%

Технологии

EVSB

-

BNDX

-

Коммунальные услуги

EVSB

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с EVSDEVSB с MINTEVSB с BNDW
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

EVSB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.10
0.55

+5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.68
0.79

+9.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.10

+1.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.53

0.64

+17.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.58

1.82

+106.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.55

+5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.97

0.61

+6.36

Просадки

Сравнение просадок EVSB и BNDX

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-16.23%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-2.93%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.08%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.03%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и BNDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.57%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

2.91%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

3.43%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

4.88%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

4.09%

-3.27%

Сравнение комиссий EVSB и BNDX

EVSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и BNDX

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and BNDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs BNDX's -16.23%.

On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 1.86% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EVSB.

EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.49% for BNDX.

EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.07% for BNDX.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор