Сравнение JPSRX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.18% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 8.07% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
JPSRX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.56%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и FRKMX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
JPSRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
JPSRX
FRKMX
Сравнение JPSRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.72 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.35 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.34 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и FRKMX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.87% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и FRKMX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -16.04% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.42% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -16.04% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.44% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.64% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.86% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и FRKMX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.14% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 2.95% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 4.63% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.23% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 5.14% | +7.95% |