Сравнение JPSRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.93% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и FIKFX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Доходность на риск
JPSRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
JPSRX
FIKFX
Сравнение JPSRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.30 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.20 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.11 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и FIKFX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и FIKFX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -15.03% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.32% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -15.03% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -15.03% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.37% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.74% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.80% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и FIKFX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.05% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.85% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 4.39% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.07% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 4.40% | +8.69% |