Сравнение JPSRX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JPSRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.51% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и FFFCX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JPSRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JPSRX
FFFCX
Сравнение JPSRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.41 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.45 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и FFFCX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и FFFCX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -36.88% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.00% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -18.35% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -18.35% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.82% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.60% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.01% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и FFFCX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.59% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 3.56% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 5.56% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 6.33% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 6.28% | +6.81% |