PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSE returned 16.33%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и CAFG

2026 (YTD)202520242023
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%17.13%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between JPSE and CAFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.88

The correlation between JPSE and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и CAFG

Секторы
JPSE
CAFG

Технологии

14.6%
30.8%

Недвижимость

13.1%

-

Промышленность

11.7%
19.3%

Финансовые услуги

9.7%

-

Сырьевые материалы

9.6%
2.4%

Здравоохранение

9.0%
18.8%

Энергетика

8.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.7%

Технологии

JPSE
14.6%
CAFG
30.8%

Недвижимость

JPSE
13.1%
CAFG

-

Промышленность

JPSE
11.7%
CAFG
19.3%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
CAFG

-

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
CAFG
2.4%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
CAFG
18.8%

Энергетика

JPSE
8.9%
CAFG
13.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
CAFG
3.0%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
CAFG
7.2%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
CAFG
1.4%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
CAFG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

JPSE vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSECAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.90

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.72

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.06

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.23

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSECAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JPSE и CAFG

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSECAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-23.66%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.13%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-23.66%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.52%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.49%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и CAFG

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 4.40% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSECAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.78%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.40%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

19.57%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

19.57%

+2.24%

Сравнение комиссий JPSE и CAFG

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и CAFG

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and CAFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, JPSE leads with 16.33% vs 15.59% for CAFG. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPSE has performed better with a 16.33% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.34% for CAFG.

JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.59% for CAFG.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор