Сравнение JPRE с NETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).
JPRE и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и NETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 6.13% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 6.13%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и NETL
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.
Доходность на риск
JPRE vs. NETL — Ранг доходности на риск
JPRE
NETL
Сравнение JPRE c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и NETL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и NETL
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности NETL в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.95% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и NETL
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и NETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -51.48% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.53% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.29% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -11.89% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.36% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и NETL
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.73% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.77% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.86% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.03% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 26.15% | -7.70% |