Сравнение JPRE с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
JPRE и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и AVRE
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
JPRE vs. AVRE — Ранг доходности на риск
JPRE
AVRE
Сравнение JPRE c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.72 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.65 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 2.51 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и AVRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и AVRE
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и AVRE
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -32.52% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.63% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -7.58% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -15.25% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.76% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и AVRE
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.75% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 8.46% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.39% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.71% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.71% | +1.74% |