PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

JPPEX управляется JPMorgan. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.68% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий JPPEX и VMCPX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

JPPEX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.73

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.87

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPPEX и VMCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и VMCPX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и VMCPX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-39.30%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.77%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-27.54%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-39.30%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.08%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-5.26%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и VMCPX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеют волатильность 5.20% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.96%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.67%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.68%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.66%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.91%

+0.66%