PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

JPPEX управляется JPMorgan. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.28% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий JPPEX и PFSLX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.65

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.30

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.36

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

12.98

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.65

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.05

+0.48

Корреляция

Корреляция между JPPEX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и PFSLX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и PFSLX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-93.50%

+55.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.70%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-93.50%

+68.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-93.50%

+55.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-89.23%

+83.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-13.35%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.55%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и PFSLX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

11.60%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

18.65%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

28.15%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

475.26%

-457.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

336.39%

-316.82%