PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и The Texas Fund (BIGTX).

JPPEX управляется JPMorgan. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.58% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

The Texas Fund

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий JPPEX и BIGTX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.33

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.91

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.06

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

8.80

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.33

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.01

+0.52

Корреляция

Корреляция между JPPEX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и BIGTX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и BIGTX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-97.22%

+58.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.70%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-97.22%

+72.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-97.22%

+58.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-96.18%

+90.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-18.89%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.74%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и BIGTX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.20% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.77%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.93%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

1,245.70%

-1,228.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

880.79%

-861.22%