PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPO с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.


JPO

1 день
1.64%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPO и USL


2026 (YTD)202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
-2.50%22.26%13.97%5.08%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
60.58%-12.37%8.30%-12.78%

Correlation

The correlation between JPO and USL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.04

The correlation between JPO and USL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Доходность на риск

JPO vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина

USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPOUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.39

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

6.85

-4.30

JPO vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPOUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.99

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.01

+0.73

Просадки

Сравнение просадок JPO и USL

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и USL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPOUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-89.06%

+64.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-16.76%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-39.10%

+33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-61.45%

+56.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

8.27%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и USL

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) составляет 6.18%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что JPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPOUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

10.57%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

23.34%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

28.59%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

30.09%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

32.34%

-13.29%

Сравнение комиссий JPO и USL

JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и USL

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
34.28%34.13%25.15%4.84%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPO and USL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to JPO (6.18%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 56.55% vs 14.53% for JPO. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, JPO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 56.55% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.

JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 0.00% for USL.

JPO is categorized as Options Trading, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tidal and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPO и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор