Сравнение JPO с TDTT
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. JPO is actively managed, while TDTT is passively managed. Over the past year, JPO returned 17.30% vs 3.35% for TDTT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JPO charges 1.19%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.
Доходность
Сравнение доходности JPO и TDTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.96%.
JPO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам JPO и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 2.68% | 22.26% | 13.97% | 4.90% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.96% | 6.67% | 3.96% | 2.42% |
Correlation
The correlation between JPO and TDTT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between JPO and TDTT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. TDTT — Ранг доходности на риск
JPO
TDTT
Сравнение JPO c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.47 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 11.10 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPO и TDTT
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и TDTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -6.97% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -0.97% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.59% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.30% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и TDTT
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.79% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 1.40% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 1.94% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 3.66% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 3.38% | +15.73% |
Сравнение комиссий JPO и TDTT
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и TDTT
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности TDTT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 32.05% | 34.13% | 25.15% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.58% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and TDTT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (6.04%) compared to TDTT (0.79%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs TDTT's -6.97%.
On 1-year performance, JPO leads with 17.30% vs 3.35% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPO has performed better with a 17.30% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 32.05%, compared with 4.58% for TDTT.
JPO is categorized as Options Trading, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tidal and Northern Trust. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.18% for TDTT.
TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и TDTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор