Сравнение JPO с IVVB
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JPO returned 14.53% vs 14.71% for IVVB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности JPO и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью 4.66%.
JPO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -2.50% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 4.66% | 9.60% | 18.66% | 2.18% |
Correlation
The correlation between JPO and IVVB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. IVVB — Ранг доходности на риск
JPO
IVVB
Сравнение JPO c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.57 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.04 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.03 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок JPO и IVVB
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -13.08% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -5.75% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.07% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.60% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.34% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и IVVB
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 0.69% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 5.49% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 7.26% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 9.27% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 9.27% | +9.78% |
Сравнение комиссий JPO и IVVB
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и IVVB
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности IVVB в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.17% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and IVVB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (6.18%) compared to IVVB (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, IVVB leads with 14.71% vs 14.53% for JPO. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.71% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 1.17% for IVVB.
They also come from different issuers: Tidal and iShares. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.50% for IVVB.
IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор