PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPO с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

JPO и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPO и ISWN

2026 (YTD)202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-7.54%22.26%13.97%5.08%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

JPO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-5.29%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с JPO:
JPO с GRNIJPO с JPMJPO с APRPJPO с APRQJPO с APRTJPO с APRWJPO с CAOS
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий JPO и ISWN

JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

JPO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPOISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.43

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.78

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

7.30

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPOISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.03

+0.69

Корреляция

Корреляция между JPO и ISWN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и ISWN

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		33.54%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JPO и ISWN

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

JPOISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-32.35%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-9.63%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.12%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-16.56%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.35%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и ISWN

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) составляет 5.54%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPOISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.91%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

8.66%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

11.84%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

11.47%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

11.41%

+7.69%