PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPME с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPME и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и XJH


2026 (YTD)202520242023202220212020
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
6.26%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%21.79%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.


JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий JPME и XJH

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPME vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMEXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.54

+0.59

JPME vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPMEXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPME и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и XJH

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XJH в 1.22%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPME и XJH

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


JPMEXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-25.07%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.02%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.07%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.95%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.99%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.37%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и XJH

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPMEXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.71%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.27%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

21.39%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.89%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.99%

-2.23%