Сравнение JPME с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
JPME и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 21.79% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и XJH
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPME vs. XJH — Ранг доходности на риск
JPME
XJH
Сравнение JPME c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.54 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPME и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и XJH
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и XJH
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -25.07% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.02% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.07% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.95% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.99% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.37% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и XJH
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.71% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 12.27% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 21.39% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.89% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.99% | -2.23% |