Сравнение JPME с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
JPME и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или VOT.
Основные характеристики
| JPME | VOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 18.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.01% | 31.04% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 0.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 12.63 | 12.50 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 14.59% |
| Макс. просадка | -41.01% | -60.17% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.89% |
Корреляция
Корреляция между JPME и VOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и VOT
С начала года, JPME показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 18.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и VOT
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и VOT
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOT в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и VOT
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и VOT
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.