Сравнение JPME с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
JPME и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPME и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPME и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 6.26% | 8.26% | 13.55% | 11.28% | -10.12% | 28.90% | 8.46% | 25.87% | -8.92% | 19.09% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%.
JPME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и MOO
JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
JPME vs. MOO — Ранг доходности на риск
JPME
MOO
Сравнение JPME c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPME | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.33 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.42 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 8.98 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPME | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JPME и MOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и MOO
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.94% | 2.03% | 1.77% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и MOO
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPME | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -69.53% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.13% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -39.52% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -12.90% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -16.99% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.09% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и MOO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.49%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPME | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.47% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.81% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 17.03% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.09% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.20% | -0.44% |