Сравнение JPMB с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
JPMB и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -10.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMB показывает доходность -1.42%, а ELD немного ниже – -1.49%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и ELD
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
JPMB vs. ELD — Ранг доходности на риск
JPMB
ELD
Сравнение JPMB c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.14 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.70 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.32 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и ELD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и ELD
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности ELD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и ELD
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -31.92% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -7.15% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -23.56% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.90% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -13.43% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.66% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и ELD
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.33% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.20% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 9.62% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 10.86% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.28% | -1.57% |