PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с BEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

JPMB и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPMB и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPMB и BEMB

2026 (YTD)202520242023
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		-1.42%13.73%1.46%8.77%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью -1.14%.

JPMB

1 день
0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.51%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с EMHYJPMB с VEMYJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с ^GSPCBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY

Сравнение комиссий JPMB и BEMB

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

JPMB vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.12

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.57

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.38

-1.14

Корреляция

Корреляция между JPMB и BEMB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и BEMB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности BEMB в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		6.21%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и BEMB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и BEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMBBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-6.17%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.70%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.58%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-0.95%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и BEMB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMBBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.37%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.08%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

5.46%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

5.92%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

5.92%

+3.79%