PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 21.02% против 16.66% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between JPM and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between JPM and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

TMUS:

$208.40B

EPS

JPM:

$21.08

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

JPM vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.63

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.79

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.52

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.88

+4.24

JPM vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и TMUS

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-86.29%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-30.37%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-33.65%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-33.65%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-33.65%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-29.12%

+25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-25.96%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

17.87%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и TMUS

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.72%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

19.08%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

24.99%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

23.90%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

26.08%

+1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и TMUS

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
23.11B
(JPM) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
0
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs TMUS's -86.29%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор