Сравнение JPM с LTBR
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 21.02% против -7.73% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам JPM и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between JPM and LTBR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.09 |
Over the past year, JPM and LTBR have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
LTBR:
$301.21M
JPM:
$21.08
LTBR:
-$0.84
JPM:
2.60
LTBR:
1.38
JPM:
$285.09B
LTBR:
$0.00
JPM:
$173.52B
LTBR:
$0.00
JPM:
$81.46B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. LTBR — Ранг доходности на риск
JPM
LTBR
Сравнение JPM c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.45 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.77 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и LTBR
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -99.96% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -68.54% | +53.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -68.54% | +44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -83.72% | +44.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -95.69% | +52.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -99.77% | +96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -95.01% | +77.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 40.34% | -33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и LTBR
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 26.39% | -20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 61.20% | -44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 99.07% | -77.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 109.13% | -84.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 106.06% | -78.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и LTBR
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JPM and LTBR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs LTBR's -99.96%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор