PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPLD с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPLD и ZTWO


Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.


JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий JPLD и ZTWO

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPLD vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLDZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.74

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

4.28

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

4.56

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.00

20.63

-0.63

JPLD vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPLDZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.30

3.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPLD и ZTWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и ZTWO

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью ZTWO в 4.19%


Просадки

Сравнение просадок JPLD и ZTWO

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


JPLDZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-0.93%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.93%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.49%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.10%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и ZTWO

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPLDZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

1.53%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

1.50%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

1.50%

+0.36%