Сравнение JPLD с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
JPLD и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 0.19% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и ZTWO
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
JPLD
ZTWO
Сравнение JPLD c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.74 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 4.28 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.56 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 20.63 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 3.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и ZTWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и ZTWO
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и ZTWO
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -0.93% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.93% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.49% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.10% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и ZTWO
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.61% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.89% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.53% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.50% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.50% | +0.36% |