PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPLD с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPLD и SDCP


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 0.50%, а SDCP немного ниже – 0.48%.


JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Сравнение комиссий JPLD и SDCP

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.


Доходность на риск

JPLD vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLD c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLDSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.36

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.67

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

5.59

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.00

18.33

+1.66

JPLD vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPLDSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.30

2.66

+0.64

Корреляция

Корреляция между JPLD и SDCP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и SDCP

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SDCP в 5.27%


Просадки

Сравнение просадок JPLD и SDCP

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и SDCP.


Загрузка...

Показатели просадок


JPLDSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.17%

-1.00%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.82%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.48%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.18%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и SDCP

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPLDSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.40%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.94%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

1.88%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

2.10%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

2.10%

-0.24%