Сравнение JPLD с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
JPLD и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 1.97% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 0.50%, а SDCP немного ниже – 0.48%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и SDCP
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
JPLD vs. SDCP — Ранг доходности на риск
JPLD
SDCP
Сравнение JPLD c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.36 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 3.67 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.59 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 18.33 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 2.66 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и SDCP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и SDCP
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и SDCP
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.00% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.82% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.48% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.18% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и SDCP
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.40% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.94% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 1.88% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.10% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.10% | -0.24% |