Сравнение JPLD с PSCE
JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. JPLD is actively managed, while PSCE is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.19% vs 45.44% for PSCE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%.
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- -2.41%
Сравнение доходности по годам JPLD и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.08% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.36% | -9.00% | -5.47% | -3.26% |
Correlation
The correlation between JPLD and PSCE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between JPLD and PSCE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. PSCE — Ранг доходности на риск
JPLD
PSCE
Сравнение JPLD c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.27 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.59 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 11.00 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и PSCE
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -96.21% | +95.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.70% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -76.48% | +76.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -58.87% | +58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 4.15% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и PSCE
Текущая волатильность для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.54%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 8.83% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 18.94% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 27.51% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 37.39% | -35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 43.20% | -41.36% |
Сравнение комиссий JPLD и PSCE
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и PSCE
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности PSCE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.28% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and PSCE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (8.83%) compared to JPLD (0.54%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs PSCE's -96.21%.
On 1-year performance, PSCE leads with 45.44% vs 4.19% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 45.44% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.28% for PSCE.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.29% for PSCE.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор