Сравнение JPLD с NDMO
JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while NDMO (Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund) is a stock. Over the past year, JPLD returned 4.30% vs 10.95% for NDMO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и NDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у NDMO с доходностью 6.80%.
JPLD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и NDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.43% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 6.80% | 8.21% | 8.31% | -5.03% |
Correlation
The correlation between JPLD and NDMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. NDMO — Ранг доходности на риск
JPLD
NDMO
Сравнение JPLD c NDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | NDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.84 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 4.98 | +14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и NDMO
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки NDMO в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и NDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | NDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -42.54% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -5.96% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -17.04% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -21.35% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.25% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и NDMO
Текущая волатильность для JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | NDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.57% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 7.79% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 10.46% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 15.89% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 15.46% | -13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и NDMO
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности NDMO в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.27% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 7.13% | 7.38% | 7.43% | 7.80% | 9.24% | 5.52% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and NDMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDMO has higher volatility (1.57%) compared to JPLD (0.56%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs NDMO's -42.54%.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и NDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор