Сравнение JPLD с IDMO
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. JPLD is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, JPLD returned 4.65% vs 26.66% for IDMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 9.85%.
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам JPLD и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.25% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 9.85% | 42.17% | 12.79% | 9.79% |
Correlation
The correlation between JPLD and IDMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. IDMO — Ранг доходности на риск
JPLD
IDMO
Сравнение JPLD c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.18 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 8.81 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и IDMO
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -39.38% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.31% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -9.74% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.03% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и IDMO
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.38%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 8.02% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 16.08% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 17.95% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 18.05% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 18.19% | -16.36% |
Сравнение комиссий JPLD и IDMO
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и IDMO
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IDMO в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.46% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and IDMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (8.02%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs IDMO's -39.38%.
On 1-year performance, IDMO leads with 26.66% vs 4.65% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 26.66% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.46% for IDMO.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.25% for IDMO.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор