Сравнение JPLD с FSPGX
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, JPLD returned 4.65% vs 20.62% for FSPGX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 3.00%.
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.25% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 3.00% | 18.54% | 33.27% | 7.21% |
Correlation
The correlation between JPLD and FSPGX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
JPLD
FSPGX
Сравнение JPLD c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLD | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.19 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 3.92 | +17.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLD и FSPGX
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -32.66% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -16.17% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.51% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -6.36% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 4.89% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и FSPGX
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.38%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.42% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 12.42% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 15.96% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 21.56% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 21.56% | -19.73% |
Сравнение комиссий JPLD и FSPGX
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и FSPGX
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FSPGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and FSPGX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (5.42%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs FSPGX's -32.66%.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор