Сравнение JPLD с FCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).
JPLD и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и FCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.43% | 6.42% | 4.66% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.43%.
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и FCSH
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.
Доходность на риск
JPLD vs. FCSH — Ранг доходности на риск
JPLD
FCSH
Сравнение JPLD c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.24 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 3.42 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.99 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 15.82 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.87 | +2.41 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и FCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и FCSH
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FCSH в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 3.87% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и FCSH
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и FCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -8.47% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.24% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.71% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.28% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и FCSH
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.54%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.02% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.38% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 2.19% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.92% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.92% | -1.06% |