Сравнение JPLD с EVLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).
JPLD и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и EVLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 5.86% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | -0.45% | 5.59% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и EVLN
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Доходность на риск
JPLD vs. EVLN — Ранг доходности на риск
JPLD
EVLN
Сравнение JPLD c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.68 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.43 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.47 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 8.59 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.68 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 2.37 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и EVLN составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и EVLN
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EVLN в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 7.15% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и EVLN
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и EVLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -2.78% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.01% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.78% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.21% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.59% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и EVLN
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.98% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.46% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 3.12% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.46% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.46% | -0.60% |