Сравнение JPLD с EVLN
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, JPLD returned 4.61% vs 4.93% for EVLN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
JPLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.12% | 6.01% | 5.86% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between JPLD and EVLN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. EVLN — Ранг доходности на риск
JPLD
EVLN
Сравнение JPLD c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.80 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | 9.13 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 2.64 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 2.56 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и EVLN
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -2.78% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.77% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.54% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и EVLN
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.37%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.45% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.62% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.87% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.43% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.43% | -0.60% |
Сравнение комиссий JPLD и EVLN
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и EVLN
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and EVLN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.45%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVLN leads with 4.93% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.93% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.20% for JPLD.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: JPMorgan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.60% for EVLN.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор