Сравнение JPLD с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и BUBSX
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
JPLD vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
JPLD
BUBSX
Сравнение JPLD c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 6.41 | -3.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 18.34 | -14.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 8.48 | -6.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 42.42 | -38.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 229.13 | -209.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 6.41 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 3.12 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и BUBSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и BUBSX
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и BUBSX
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.88% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.10% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.08% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.02% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и BUBSX
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.20% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.46% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 0.65% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 0.75% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 0.70% | +1.16% |