Сравнение JPLD с BUBSX
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund) are both funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while BUBSX is a Ultrashort Bond fund managed by Baird. Over the past year, JPLD returned 4.61% vs 4.01% for BUBSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for BUBSX.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и BUBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 1.41%.
JPLD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам JPLD и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.12% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 1.41% | 4.53% | 5.47% | 2.47% |
Correlation
The correlation between JPLD and BUBSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
JPLD
BUBSX
Сравнение JPLD c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 12.11 | -10.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 41.98 | -37.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | 305.78 | -284.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 6.62 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 3.16 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и BUBSX
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BUBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -1.88% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.07% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и BUBSX
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.14% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.43% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.62% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.76% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.70% | +1.13% |
Сравнение комиссий JPLD и BUBSX
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и BUBSX
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BUBSX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.04% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and BUBSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.37%) compared to BUBSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, JPLD dropped -1.17% vs BUBSX's -1.88%.
BUBSX currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и BUBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор