Сравнение JPIN с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -13.12% | 25.32% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции JPIN превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.29% соответственно.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и PONAX
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
JPIN vs. PONAX — Ранг доходности на риск
JPIN
PONAX
Сравнение JPIN c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.07 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.89 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 7.46 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и PONAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и PONAX
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и PONAX
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -13.64% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -3.69% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -13.64% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -13.64% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.88% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -1.80% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.94% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и PONAX
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 1.90% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 2.64% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 4.24% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 4.72% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 4.16% | +11.79% |