PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. JPIN is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, JPIN returned 23.16% vs 38.02% for JTEK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%12.41%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JPIN and JTEK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.52

The correlation between JPIN and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPIN и JTEK

Секторы
JPIN
JTEK

Промышленность

14.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Здравоохранение

9.1%
1.5%

Коммунальные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

9.0%
4.5%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
17.9%

Недвижимость

8.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Технологии

6.9%
63.8%

Энергетика

6.2%
0.8%

Промышленность

JPIN
14.4%
JTEK
2.2%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
JTEK

-

Здравоохранение

JPIN
9.1%
JTEK
1.5%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
JTEK

-

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
JTEK
4.5%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
JTEK
17.9%

Недвижимость

JPIN
8.5%
JTEK
1.0%

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
JTEK
9.2%

Технологии

JPIN
6.9%
JTEK
63.8%

Энергетика

JPIN
6.2%
JTEK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JPIN vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.09

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.74

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

5.06

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.26

-0.82

Просадки

Сравнение просадок JPIN и JTEK

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-30.61%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-22.02%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-1.80%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.58%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.54%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и JTEK

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 4.37%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.27%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

18.75%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

24.32%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

27.36%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

27.36%

-11.35%

Сравнение комиссий JPIN и JTEK

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и JTEK

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and JTEK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JPIN (4.37%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 23.16% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for JTEK.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.65% for JTEK.

JPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор