Сравнение JPIN с JTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).
JPIN и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JTEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 12.41% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JTEK
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Доходность на риск
JPIN vs. JTEK — Ранг доходности на риск
JPIN
JTEK
Сравнение JPIN c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.65 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.09 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.92 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 2.77 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.65 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JTEK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JTEK
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JTEK
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JTEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -30.61% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -22.02% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -16.91% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.66% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.31% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JTEK
Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 6.69%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 9.74% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 19.53% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 29.17% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 27.48% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 27.48% | -11.53% |