Сравнение JPIN с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
JPIN и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -0.50% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и JHID
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
JPIN vs. JHID — Ранг доходности на риск
JPIN
JHID
Сравнение JPIN c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.57 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.35 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.81 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 16.46 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и JHID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и JHID
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и JHID
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -12.42% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.23% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.80% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -2.53% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.37% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и JHID
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.09% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.44% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.16% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.88% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.88% | +2.07% |