PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIN с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JPIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPIN returned 7.68%/yr vs 9.29%/yr for HDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIN charges 0.37%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.29% соответственно.

JPIN

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.16%
3 года*
18.06%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.68%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIN и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.57%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between JPIN and HDV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.63

Over the past year, the correlation between JPIN and HDV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPIN и HDV

Секторы
JPIN
HDV

Промышленность

14.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
24.1%

Здравоохранение

9.1%
16.5%

Коммунальные услуги

9.1%
9.2%

Финансовые услуги

9.0%
11.1%

Сырьевые материалы

8.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.1%

Недвижимость

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.1%

Технологии

6.9%
8.2%

Энергетика

6.2%
22.3%

Промышленность

JPIN
14.4%
HDV
1.4%

Потребительский защитный сектор

JPIN
11.1%
HDV
24.1%

Здравоохранение

JPIN
9.1%
HDV
16.5%

Коммунальные услуги

JPIN
9.1%
HDV
9.2%

Финансовые услуги

JPIN
9.0%
HDV
11.1%

Сырьевые материалы

JPIN
8.7%
HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

JPIN
8.7%
HDV
0.1%

Недвижимость

JPIN
8.5%
HDV

-

Потребительский циклический сектор

JPIN
8.5%
HDV
6.1%

Технологии

JPIN
6.9%
HDV
8.2%

Энергетика

JPIN
6.2%
HDV
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

JPIN vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.29

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.38

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.30

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

11.97

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JPIN и HDV

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPINHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-37.04%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-5.18%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-10.49%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-15.42%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-37.04%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-1.86%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.09%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.86%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и HDV

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPINHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.23%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.54%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

9.75%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

12.82%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.73%

+0.28%

Сравнение комиссий JPIN и HDV

JPIN берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и HDV

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

JPIN and HDV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIN has higher volatility (4.37%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, JPIN dropped -36.69% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.29% vs 7.68% for JPIN. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.29% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.37% for JPIN.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.89% for HDV.

JPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HDV is Dividend. JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.37% for JPIN and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIN и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор