Сравнение JPIN с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
JPIN и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIN и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIN и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 6.23% | 33.27% | 2.66% | 17.45% | -14.14% | 6.79% | 4.85% | 16.07% | -10.04% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
JPIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.73%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIN и DWMF
JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
JPIN vs. DWMF — Ранг доходности на риск
JPIN
DWMF
Сравнение JPIN c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIN | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.11 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.28 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 8.63 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIN | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPIN и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIN и DWMF
Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.24% | 4.50% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.72% | 2.12% | 1.67% | 2.18% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIN и DWMF
Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIN | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.69% | -29.72% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -8.74% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -17.00% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.47% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -3.88% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.31% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIN и DWMF
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIN | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.56% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.43% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.73% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.20% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.16% | +1.79% |