PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

JPIE и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и PSQO

2026 (YTD)20252024
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%0.92%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIE показывает доходность 0.51%, а PSQO немного ниже – 0.49%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA

Сравнение комиссий JPIE и PSQO

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

3.89

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

6.21

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.88

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

8.10

-4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

29.68

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQO равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.89

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.09

-2.15

Корреляция

Корреляция между JPIE и PSQO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и PSQO

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и PSQO

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-0.76%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-0.72%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.06%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.11%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.20%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и PSQO

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.56%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

2.00%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.00%

+1.57%