PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с OOSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).

JPIE и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и OOSP

2026 (YTD)20252024
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%5.98%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX

Сравнение комиссий JPIE и OOSP

JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPIE vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEOOSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.59

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.29

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

5.03

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

15.29

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа OOSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.30

-1.36

Корреляция

Корреляция между JPIE и OOSP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и OOSP

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности OOSP в 6.57%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и OOSP

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и OOSP.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-1.31%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.31%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.46%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.20%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и OOSP

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.70%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.81%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.07%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

3.34%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

3.34%

+0.23%