Сравнение JPIE с LBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX).
JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и LBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и LBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью -1.34%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и LBNDX
JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.
Доходность на риск
JPIE vs. LBNDX — Ранг доходности на риск
JPIE
LBNDX
Сравнение JPIE c LBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | LBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.39 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.92 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.59 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 5.89 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.39 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и LBNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и LBNDX
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности LBNDX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и LBNDX
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и LBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -26.67% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -4.08% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.27% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.53% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.10% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и LBNDX
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.88% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.86% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.42% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.02% | -1.45% |