Сравнение JPIE с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
JPIE и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и HFSI
JPIE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
JPIE vs. HFSI — Ранг доходности на риск
JPIE
HFSI
Сравнение JPIE c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.50 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 2.05 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.81 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 7.08 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.50 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.46 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и HFSI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и HFSI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и HFSI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -19.34% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -3.54% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.32% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.91% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.91% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и HFSI
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.64% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.38% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.27% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.01% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.01% | -1.44% |