Сравнение JPIE с HFSI
JPIE (JPMorgan Income ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.55%/yr vs 8.35%/yr for HFSI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIE показывает доходность 1.51%, а HFSI немного выше – 1.55%.
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.55% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -0.19% |
Correlation
The correlation between JPIE and HFSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between JPIE and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. HFSI — Ранг доходности на риск
JPIE
HFSI
Сравнение JPIE c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 2.62 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 10.50 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.27 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.55 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и HFSI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -19.34% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -3.06% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -5.11% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.72% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.76% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и HFSI
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.61%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.13% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 2.52% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.59% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.97% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.97% | -1.45% |
Сравнение комиссий JPIE и HFSI
JPIE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и HFSI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности HFSI в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.53% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and HFSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSI has higher volatility (1.13%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.35% vs 6.55% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.35% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 5.53% for HFSI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.49% for HFSI.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор