PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с BILZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ).

JPIE и BILZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и BILZ

2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.60%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 0.84%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR

Сравнение комиссий JPIE и BILZ

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

JPIE vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEBILZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

19.23

-16.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

117.44

-113.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

44.68

-42.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

204.35

-200.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

1,813.57

-1,794.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

19.23

-16.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

10.37

-9.43

Корреляция

Корреляция между JPIE и BILZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и BILZ

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BILZ в 4.15%

TTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и BILZ

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BILZ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-0.52%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-0.02%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.01%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.00%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и BILZ

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.14%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

0.21%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

0.44%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

0.44%

+3.13%