Сравнение JPICX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.77% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и DMREX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
JPICX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
JPICX
DMREX
Сравнение JPICX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.23 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.90 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.35 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и DMREX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и DMREX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -13.22% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -0.92% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -5.33% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -13.22% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.32% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.89% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.29% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и DMREX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.48% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.71% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 1.17% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 2.47% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.14% | +0.11% |