PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPIB returned 4.76% vs 38.02% for JTEK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%6.95%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JPIB and JTEK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.33

The correlation between JPIB and JTEK shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPIB и JTEK

Секторы
JPIB
JTEK

Финансовые услуги

13.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
17.9%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.2%

Здравоохранение

0.7%
1.5%

Технологии

0.6%
63.8%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%
2.2%

Финансовые услуги

JPIB
13.4%
JTEK
4.5%

Коммуникационные услуги

JPIB
4.0%
JTEK
17.9%

Коммунальные услуги

JPIB
2.2%
JTEK

-

Энергетика

JPIB
1.0%
JTEK
0.8%

Потребительский циклический сектор

JPIB
1.0%
JTEK
9.2%

Здравоохранение

JPIB
0.7%
JTEK
1.5%

Технологии

JPIB
0.6%
JTEK
63.8%

Сырьевые материалы

JPIB
0.3%
JTEK

-

Недвижимость

JPIB
0.2%
JTEK
1.0%

Потребительский защитный сектор

JPIB
0.1%
JTEK

-

Промышленность

JPIB
0.1%
JTEK
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JPIB vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.57

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.74

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.06

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.26

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JPIB и JTEK

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-30.61%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-22.02%

+18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.80%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.58%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

7.54%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.27%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

18.75%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

24.32%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

27.36%

-23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

27.36%

-22.92%

Сравнение комиссий JPIB и JTEK

JPIB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и JTEK

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and JTEK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JPIB (1.07%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 4.76% for JPIB. On fees, JPIB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for JTEK.

JPIB is categorized as Global Bonds, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.65% for JTEK.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор