Сравнение JPIB с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JPIB и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 0.97% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и JMOM
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JPIB vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JPIB
JMOM
Сравнение JPIB c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.70 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.89 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 9.75 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и JMOM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и JMOM
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и JMOM
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -34.31% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -12.28% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -28.26% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.52% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -6.43% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.38% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 6.53% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 11.39% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 19.79% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 18.62% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 20.20% | -15.75% |