PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIB с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JPIB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIB и HELO

2026 (YTD)202520242023
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		-0.74%8.19%3.48%6.42%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JPIB

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.05%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JPIB и HELO

И JPIB, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

JPIB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.93

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.39

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.66

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.40

-0.61

Корреляция

Корреляция между JPIB и HELO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и HELO

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		4.94%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIB и HELO

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-10.89%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-5.76%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.58%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.22%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.44%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) составляет 2.20%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.39%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

8.58%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

8.13%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

8.13%

-3.68%