Сравнение JPIB с BGRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN).
JPIB и BGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и BGRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и BGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -0.44% |
BGRN iShares USD Green Bond ETF | -0.35% | 7.27% | 2.77% | 6.50% | -13.06% | -2.80% | 6.86% | 9.70% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BGRN с доходностью -0.35%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
BGRN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и BGRN
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.
Доходность на риск
JPIB vs. BGRN — Ранг доходности на риск
JPIB
BGRN
Сравнение JPIB c BGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | BGRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.80 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.01 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.94 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.05 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и BGRN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и BGRN
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BGRN в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и BGRN
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и BGRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -19.16% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.23% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -18.73% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.61% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -5.90% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.65% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и BGRN
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | BGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.45% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.04% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.53% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.46% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.03% | -0.58% |