Сравнение JPHY с YLD
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.97%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам JPHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.97% | 2.99% |
Correlation
The correlation between JPHY and YLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов JPHY и YLD
Секторы
JPHY
YLD
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
YLD
-
Промышленность
JPHY
YLD
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
YLD
-
Энергетика
JPHY
YLD
-
Здравоохранение
JPHY
YLD
-
Технологии
JPHY
YLD
-
Сырьевые материалы
JPHY
YLD
-
Недвижимость
JPHY
YLD
Коммунальные услуги
JPHY
YLD
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
YLD
-
Финансовые услуги
JPHY
YLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
JPHY
YLD
Сравнение JPHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.65 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и YLD
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -28.34% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.24% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.70% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и YLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.34% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 6.39% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.21% | -5.17% |
Сравнение комиссий JPHY и YLD
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и YLD
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности YLD в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.26% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and YLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Principal. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.39% for YLD.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор